Type de document	أطروحة
Langue	ara
Titre	دراسة قياسية تنبؤية لتقلبات مردوديات مؤشرات بورصة الاسواق المالية [مصدر نصي غير مخطوط] : دراسة حالة مؤشر داو جونز و مؤشر ناسداك
Auteur(s)	قبلي زهير (مؤلف) خليد علي (مدير البحث)
Adresse bib.	الجزائر : [s.n],2016
Collation	249ص. : إيض. ; 30سم.
Notes	نسختين +قرص
Notes de thèse	دكتوراه : جامعة الجزائر 03 : كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير : 2016
Theme	Economie
Mot (s) clé	بورصة الاسواق الكفاءة الاعلامية
Résumé	يهدف هذا البحث إلى تعيين أفضل النماذج لمردوديات مؤشرات البورصة و تطايرها ، و الممثلة من خلال المؤشرين داو جونز (Dow-Jones) و ناسداك (Nasdaq) ( سلاسل يومية ). لبناء هذه النماذج ، تمَ الأخذ بعين الاعتبار خصائص السلاسل الزمنية المالية ، من أهمها التطاير و خطية أو عدم خطية السلاسل المدروسة. في البداية تناولت الدراسة اختبار فرضية الكفاءة الإعلامية في شكلها الضعيف و ذلك لغرض التحقق من امكانية التنبؤ بالمردوديات و تطايرها ، لأجل ذلك استخدمت جملة من الاختبارات منها اختبارات الجذور الأحادية لديكي و فولر ، اختبار ليونغ و بوكس و اختبار BDS و اختبار قائم على تقدير نموذج GARCH-M(1,1) . نتيجة الاختبارات بيَنت كلها عدم كفاءة السوقين في شكلهما الضعيف ، مما يسمح لنا بالانتقال إلى مرحلة التقدير لغرض التنبؤ. لأجل ذلك ، تمت دراسة العديد من النماذج القياسية ، كنماذج التطاير العشوائي و نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين المعمم (GARCH) المتماثلة مثل GARCH و IGARCH و GARCH-M أمَا غير المتماثلة نجد EGARCH و GJR-GARCH و هذا في ذل فرضيتين لتوزيع خطأ العشوائي المشروط هما التوزيع الطبيعي و توزيع ستودنت بالإضافة إلى نماذج أخرى. خلصت الدراسة حول تطاير مردوديات المؤشرين إلى جملة من النتائج ، من أهمها عدم استقرارية التطاير و عدم تماثل في توزيع البواقي المشروطة ، كما أنَ افتراض طبيعية التوزيع لها غير مقبولة

قبلي زهير
دراسة قياسية تنبؤية لتقلبات مردوديات مؤشرات بورصة الاسواق المالية [مصدر نصي غير مخطوط] : دراسة حالة مؤشر داو جونز و مؤشر ناسداك / قبلي زهير; خليد علي.-الجزائر : [s.n],2016.-249ص. : إيض. ; 30سم.
- نسختين +قرص
دكتوراه : جامعة الجزائر 03 : كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير : 2016
.

بورصة الاسواق
الكفاءة الاعلامية

يهدف هذا البحث إلى تعيين أفضل النماذج لمردوديات مؤشرات البورصة و تطايرها ، و الممثلة من خلال المؤشرين داو جونز (Dow-Jones) و ناسداك (Nasdaq) ( سلاسل يومية ). لبناء هذه النماذج ، تمَ الأخذ بعين الاعتبار خصائص السلاسل الزمنية المالية ، من أهمها التطاير و خطية أو عدم خطية السلاسل المدروسة. في البداية تناولت الدراسة اختبار فرضية الكفاءة الإعلامية في شكلها الضعيف و ذلك لغرض التحقق من امكانية التنبؤ بالمردوديات و تطايرها ، لأجل ذلك استخدمت جملة من الاختبارات منها اختبارات الجذور الأحادية لديكي و فولر ، اختبار ليونغ و بوكس و اختبار BDS و اختبار قائم على تقدير نموذج GARCH-M(1,1) . نتيجة الاختبارات بيَنت كلها عدم كفاءة السوقين في شكلهما الضعيف ، مما يسمح لنا بالانتقال إلى مرحلة التقدير لغرض التنبؤ. لأجل ذلك ، تمت دراسة العديد من النماذج القياسية ، كنماذج التطاير العشوائي و نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين المعمم (GARCH) المتماثلة مثل GARCH و IGARCH و GARCH-M أمَا غير المتماثلة نجد EGARCH و GJR-GARCH و هذا في ذل فرضيتين لتوزيع خطأ العشوائي المشروط هما التوزيع الطبيعي و توزيع ستودنت بالإضافة إلى نماذج أخرى. خلصت الدراسة حول تطاير مردوديات المؤشرين إلى جملة من النتائج ، من أهمها عدم استقرارية التطاير و عدم تماثل في توزيع البواقي المشروطة ، كما أنَ افتراض طبيعية التوزيع لها غير مقبولة

00100000000000000703330000650
100  $a                         y50      
101  $aara
2001 $aدراسة قياسية تنبؤية لتقلبات مردوديات مؤشرات بورصة الاسواق المالية $bمصدر نصي غير مخطوط$eدراسة حالة مؤشر داو جونز و مؤشر ناسداك
210  $aالجزائر$c[s.n]$d2016
215  $a249ص.$cإيض.$d30سم.
300  $aنسختين +قرص
328 1$bدكتوراه$eجامعة الجزائر 03 : كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير$d2016
330  $aيهدف هذا البحث إلى تعيين أفضل النماذج لمردوديات مؤشرات البورصة و تطايرها ، و الممثلة من خلال المؤشرين داو جونز (Dow-Jones) و ناسداك (Nasdaq) ( سلاسل يومية ). لبناء هذه النماذج ، تمَ الأخذ بعين الاعتبار خصائص السلاسل الزمنية المالية ، من أهمها التطاير و خطية أو عدم خطية السلاسل المدروسة. في البداية تناولت الدراسة اختبار فرضية الكفاءة الإعلامية في شكلها الضعيف و ذلك لغرض التحقق من امكانية التنبؤ بالمردوديات و تطايرها ، لأجل ذلك استخدمت جملة من الاختبارات منها اختبارات الجذور الأحادية لديكي و فولر ، اختبار ليونغ و بوكس و اختبار BDS و اختبار قائم على تقدير نموذج GARCH-M(1,1) . نتيجة الاختبارات بيَنت كلها عدم كفاءة السوقين في شكلهما الضعيف ، مما يسمح لنا بالانتقال إلى مرحلة التقدير لغرض التنبؤ. لأجل ذلك ، تمت دراسة العديد من النماذج القياسية ، كنماذج التطاير العشوائي و نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين المعمم (GARCH) المتماثلة مثل GARCH و IGARCH و GARCH-M أمَا غير المتماثلة  نجد EGARCH و GJR-GARCH و هذا في ذل فرضيتين لتوزيع خطأ العشوائي المشروط هما التوزيع الطبيعي و توزيع ستودنت بالإضافة إلى نماذج أخرى.  خلصت الدراسة حول تطاير مردوديات المؤشرين إلى جملة من النتائج ، من أهمها عدم استقرارية التطاير و عدم تماثل في توزيع البواقي المشروطة ، كما أنَ افتراض طبيعية التوزيع لها غير مقبولة
602  $aبورصة الاسواق
602  $aالكفاءة الاعلامية
615  $n16$aالإقتصاد$2theme CCDZ CERIST 2011
700  $aقبلي زهير$4070
701  $aخليد علي$4727
801 0$aDZ$bCCDZ CERIST
801 1$aDZ$bCCDZ CERIST 
801 2$aDZ$bCCDZ CERIST 
801 3$aDZ$bCCDZ CERIST 
901$ac