Contribution de la programmation multiobjectif dans l’optimisation des portefeuilles

Bezoui, Madani

Type de document Thèse
Langue fre
Titre Contribution de la programmation multiobjectif dans l’optimisation des portefeuilles [ressource textuelle, sauf manuscrits]
Auteur(s) Bezoui, Madani (Auteur)
Moulaï, Mustapha (Directeur de thèse)
Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène (Editeur (scientifique))
Adresse bib. Alger : USTHB,2019
Collation 133 p. : ill. ; 30 cm + CD-Rom
Notes Bibliogr. p. 107-133
Notes de thèse Doctorat : Mathématiques Appliquées: Recherche Opérationnelle : Faculté de Mathématiques : Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène : 2019
Theme Mathématiques
Mot (s) clé Multiprogrammation
Gestion de portefeuille
Programmation quadratique
Résumé Dans ce travail, nous considérons le problème de l'optimisation du portefeuille sous des contraintes de cardinalité et de quantité. Nous utilisons le modèle standard de la moyenne-variance dans sa forme bi-objectif qui est présentée ici comme un problème de programmation quadratique bi-objective sous contrainte de cardinalité et de quantité. Nous proposons une méthode itérative pour la résolution d’un tel problème. Les expériences sont réalisées avec les principaux indices de marché, en utilisant des ensembles de données du monde réel impliquant jusqu'à 2196 actifs. Des comparaisons avec deux méthodes exactes et une métaheuristique sont effectuées.

Bezoui, Madani
Contribution de la programmation multiobjectif dans l’optimisation des portefeuilles [ressource textuelle, sauf manuscrits] / Madani Bezoui; Dir. Mustapha Moulaï; Ed. Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène.-Alger : USTHB,2019.-133 p. : ill. ; 30 cm + CD-Rom.
- Bibliogr. p. 107-133
Doctorat : Mathématiques Appliquées: Recherche Opérationnelle : Faculté de Mathématiques : 2019
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Multiprogrammation
Gestion de portefeuille
Programmation quadratique

Dans ce travail, nous considérons le problème de l'optimisation du portefeuille sous des contraintes de cardinalité et de quantité. Nous utilisons le modèle standard de la moyenne-variance dans sa forme bi-objectif qui est présentée ici comme un problème de programmation quadratique bi-objective sous contrainte de cardinalité et de quantité. Nous proposons une méthode itérative pour la résolution d’un tel problème. Les expériences sont réalisées avec les principaux indices de marché, en utilisant des ensembles de données du monde réel impliquant jusqu'à 2196 actifs. Des comparaisons avec deux méthodes exactes et une métaheuristique sont effectuées.

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Auteur(s)	Bezoui, Madani (Auteur) Moulaï, Mustapha (Directeur de thèse) Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène (Editeur (scientifique))
Adresse bib.	Alger : USTHB,2019
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Notes	Bibliogr. p. 107-133
Notes de thèse	Doctorat : Mathématiques Appliquées: Recherche Opérationnelle : Faculté de Mathématiques : Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène : 2019
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Mot (s) clé	Multiprogrammation Gestion de portefeuille Programmation quadratique
Résumé	Dans ce travail, nous considérons le problème de l'optimisation du portefeuille sous des contraintes de cardinalité et de quantité. Nous utilisons le modèle standard de la moyenne-variance dans sa forme bi-objectif qui est présentée ici comme un problème de programmation quadratique bi-objective sous contrainte de cardinalité et de quantité. Nous proposons une méthode itérative pour la résolution d’un tel problème. Les expériences sont réalisées avec les principaux indices de marché, en utilisant des ensembles de données du monde réel impliquant jusqu'à 2196 actifs. Des comparaisons avec deux méthodes exactes et une métaheuristique sont effectuées.